Above Bollinger Bands With High Volume

Die Grundlagen der Bollinger Bands Der Spieler wird geladen. In den 1980er Jahren entwickelte John Bollinger, ein langjähriger Techniker der Märkte, die Technik, einen gleitenden Durchschnitt mit zwei Handelsbändern über und unter ihm zu verwenden. Im Gegensatz zu einer prozentualen Berechnung aus einem normalen gleitenden Durchschnitt addieren und subtrahieren die Bollinger-Bänder eine Standardabweichungsberechnung. Die Standardabweichung ist eine mathematische Formel, die die Volatilität misst. Wie der Aktienkurs von seinem wahren Wert abweichen kann. Durch die Messung der Preisvolatilität passen sich die Bollinger Bands den Marktbedingungen an. Dies ist, was macht sie so praktisch für Händler: sie finden können fast alle Preisdaten zwischen den beiden Bands benötigt. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie dieser Indikator funktioniert und wie Sie ihn auf Ihren Handel anwenden können. (Mehr zur Volatilität finden Sie unter Tipps für Investoren in volatilen Märkten.) Was ist ein Bollinger Band Bollinger Bands bestehen aus einer Mittellinie und zwei Preiskanälen (Banden) über und unter ihm. Die Mittellinie ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt, die Preiskanäle sind die Standardabweichungen des zu untersuchenden Bestandes. Die Bands werden sich ausdehnen und zusammenziehen, wenn die Preisaktion eines Themas flüchtig wird (Expansion) oder in ein enges Handelsmuster (Kontraktion) gebunden wird. (Erlernen Sie über den Unterschied zwischen einfachen und exponentiellen gleitenden Durchschnitten, indem Sie heraus überprüfen Bewegungsdurchschnitte: Was sie sind) Ein Vorrat kann für lange Perioden in einem Trend handeln. Wenn auch mit einer gewissen Volatilität von Zeit zu Zeit. Um den Trend besser zu sehen, verwenden Händler den gleitenden Durchschnitt, um die Preisaktion zu filtern. Auf diese Weise können Händler wichtige Informationen über den Handel des Marktes sammeln. Zum Beispiel, nach einem starken Anstieg oder Rückgang der Trend, kann der Markt konsolidieren. Handel in einer schmalen Mode und kreuz und quer über und unter dem gleitenden Durchschnitt. Um dieses Verhalten besser zu überwachen, nutzen Händler die Preiskanäle, die die Handelsaktivitäten rund um den Trend umfassen. Wir wissen, dass die Märkte täglich tagtäglich handeln, obwohl sie noch im Aufwärtstrend oder Abwärtstrend handeln. Techniker verwenden bewegte Durchschnitte mit Unterstützung und Widerstand Linien, um die Preis-Aktion einer Aktie zu antizipieren. Oberer Widerstand und untere Stützlinien werden zuerst gezeichnet und dann extrapoliert, um Kanäle zu bilden, in denen der Händler erwartet, dass die Preise enthalten sind. Einige Händler ziehen gerade Linien, die entweder Tops oder Börsenkurse verbinden, um die oberen oder unteren Preis-Extreme zu identifizieren, und dann parallele Linien hinzufügen, um den Kanal zu definieren, in dem sich die Preise bewegen sollten. Solange die Preise nicht aus diesem Kanal verschoben werden, kann der Händler zuversichtlich sein, dass sich die Preise wie erwartet bewegen. Wenn die Aktienkurse kontinuierlich die obere Bollinger-Bande berühren, wird davon ausgegangen, dass die Preise umgekehrt übertroffen werden, wenn sie kontinuierlich das untere Band berühren, werden die Preise vermutlich überverkauft. Wodurch ein Kaufsignal ausgelöst wird. Bei Verwendung von Bollinger-Bändern bezeichnen Sie die oberen und unteren Bänder als Kursziele. Wenn der Preis sich von dem unteren Band ablenkt und über den 20-Tage-Durchschnitt (die Mittellinie) kreuzt, stellt das obere Band das obere Kursziel dar. In einem starken Aufwärtstrend schwanken die Preise zwischen dem oberen Band und dem 20 Tage gleitenden Durchschnitt. Wenn das passiert, warnt eine Kreuzung unter dem 20 Tage gleitenden Durchschnitt eine Trendwende nach unten. (Weitere Informationen über die Bewertung der Vermögenswerte und die Gewinnung davon finden Sie unter Kursperformance mit Trendlinien.) Eine unkonventionelle Geldpolitik, bei der eine Zentralbank finanzielle Vermögenswerte des privaten Sektors kauft, um die Zinsen zu senken. Der Zinssatz, zu dem ein Depot die an der Federal Reserve gehaltenen Gelder an eine andere Depotbank leiht. Ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, in denen jedes Wertpapier ein signifikant unterschiedliches Fälligkeitsdatum aufweist. Der Zweck von. Das Verfalldatum der verschiedenen Aktienindex-Futures, Aktienindexoptionen, Aktienoptionen und Single Stock Futures. Alles auf Lager. Eine Art von Versicherungspolice, in der der Versicherte eine bestimmte Menge an Auslagen für Gesundheitsleistungen wie zahlt. Regierung Aktionen und Politiken, die den internationalen Handel zu beschränken oder zu beschränken, oft getan mit der Absicht der lokalen. Adding Technische Indikatoren b, Prozent b 58 b (Prozent b) war einer der ersten beiden Indikatoren aus Bollinger Bands abgeleitet. Es verwendet eine Variation der Formel für Stochastik. B zeigt den Ort der letzten Schließung innerhalb der Bollinger-Bänder. Bei 1,0 liegt das Schließen am oberen Band, bei 0,0 ist das Schließen im unteren Band und bei 0,5 das Schließen am mittleren Band. Ein b-Wert von 1,1 bedeutet, dass Sie über dem oberen Band um 10 der Breite der Bänder sind. -0,2 bedeutet, dass Sie unter dem unteren Band um 20 der Breite der Bänder sind. Um die Analyse zu erleichtern, geben wir Ihnen die Möglichkeit, zwei Glättungen von b: b1 und b2 zu zeichnen. B1 eine dreiphasige Glättung von b und b2 eine dreistufige Glättung von b1 ist. Diese sind ähnlich den Glätten, die für die Stochastik verwendet werden, außer dass wir exponentielle Mittelwerte verwenden. B ist ein nützliches Werkzeug für die Identifizierung von Divergenzen, Diagnose Tops und Böden und Mustererkennung. B wird auch weitgehend im Handelssystembau verwendet. Es ist perfekt für die Erkennung, wenn ein neues High oder Low ist ein neues absolutes Extrem, aber nicht ein neues Extrem relativ zu den Bollinger Bands. Bandbreite 58 Bandbreite war einer der ersten beiden Indikatoren, die von Bollinger-Bändern abgeleitet wurden. Bandbreite zeigt, wie breit die Bollinger-Bänder als Funktion des mittleren Bandes sind. Die Formel ist (upperBB - lowerBB) / middleBB. Die populärste Verwendung von BandWidth ist die Squeeze identifizieren, die eine 125-Periode niedrig für die Indikator ist und ist sehr hilfreich bei der Diagnose der Beginn der Trends. Das Gegenteil von The Squeeze, The Bulge, ist nützlich bei der Diagnose des Endes der Trends. Zusätzlich zur Bandwidth-Linie zeichnen wir zwei Referenzlinien, um zu erkennen, wo die aktuelle Bandbreite im Verhältnis zur Historie steht. Die obere Zeile stellt die höchste Bandbreite in den letzten 125 Perioden dar (die Ausbuchtung bei Berührung). Die untere Zeile stellt die niedrigste Bandbreite in den letzten 125 Perioden dar (Squeeze bei Berührung). Schließlich gibt es eine Option, um eine dreistufige Glättung von BandWidth zu erstellen, um zu helfen, Wendepunkte zu identifizieren und zu klären. BBImpulse 58 BBImpulse ist abgeleitet von b. Sein Wert ist die periodische Änderung von b, also wenn b 0,45 dieser Zeitraum und 0,20 letzten Zeitraum war der aktuelle Wert von BBImpulse 0,25 ist. Wir stellen zwei Referenzniveaus auf dem Diagramm, eine Warnstufe und einen Impulspegel dar. Im Allgemeinen bewegt sich der Markt in Richtung der letzten Alarme und / oder Impulse, mit Ausnahme bis zum Ende eines Zuges, wo man Ausnutzungs - / Umkehrsignale von diesem Indikator ausnutzen kann. Ian Woodward beschäftigt BBImpulse für seine Kahuna-Signale unter Verwendung von Taststufen von 0,24 und 0,40. (Siehe die Beschreibung für den Indikator Stochastischer Impuls.) Bandbreite Delta 58 Bandbreite Das Delta stellt das Momentum der Bandbreite dar und ist für die Diagnose der Peaks und Troughs in BandWidth als Marker für mögliche Trendänderungen nützlich. Dieser Indikator ist besonders nützlich, wenn man versucht, das Potential für Konsolidierungen oder Umkehrungen nach großen Bewegungen zu analysieren. Sie können BandWidth Delta als Lupe für BandWidth denken. Percent Bandwidth 58 Bandbreite (Percent BandWidth) verwendet die Formel für Stochastics, um Bandbreite als Funktion ihrer n-tägigen Rückblickperiode zu normalisieren. 125-Perioden ist die Voreinstellung, aber Sie können Ihre eigene Rückblickperiode wählen. 1,0 die höchste Bandbreite in den letzten n Perioden, während 0,0 der niedrigsten Bandbreite in den letzten n Perioden entspricht. Wenn Sie 125 als Rückblickperiode verwenden, dann 0.0 The Squeeze und 1.0 The Bulge. Die Interpretationen sind ähnlich wie BandWidth, aber einige finden die normalisierte oder geschlossene Präsentation intuitiver. Bandwidth, zusammen mit b, sind zwei primäre Bausteine ​​für Bollinger Band-Handelssysteme. BBIndex 58 BBIndex ist ein klassischer Overbought / Oversold-Indikator ähnlich wie der Commodity Channel Index (CCI). In der Tat, es kann als eine moderne Version von CCI gesehen werden. Entsprechen Sie dem Zeitraum, in dem Sie handeln, 20 die Standardeinstellung und verwenden Sie plus / minus 2.0 als grundlegende überkaufte / überverkaufte Referenzwerte mit plus / minus 3.0 als extreme Werte. BBIndex ist auch eine hervorragende Divergenz-Tool, und als solche ist hilfreich bei der Identifizierung der Anfänge und Enden der Trends. BBMomentum 58 BBMomentum misst die Kursbewegungen in Abhängigkeit von der Breite der Bollinger-Bänder. BBMomentums Wert ist die n-Periode Änderung im Preis geteilt durch das obere Band minus dem unteren Band. Ein guter Anfangswert für n ist die halbe Länge der Bollinger-Bandberechnung. Also, wenn Sie 20-Periode Bollinger Bands verwenden, versuchen Sie es mit 10 Perioden für BBMomentum. BBMomentum normalisiert Impuls mit der Breite der Bollinger Bands. In volatilen Zeiten braucht es eine große Preisänderung, um das gleiche BBMomentum zu schaffen, als eine viel kleinere Veränderung in ruhigen Zeiten entstehen würde. BBMomentum kann als eine Form des Volatilitäts-normalisierten Impulses betrachtet werden und kann verwendet werden, wie jeder andere Impulsindikator verwendet wird. BBTrend 58 BBTrend nutzt die Möglichkeiten, wie Bollinger Bands unterschiedlicher Längen miteinander interagieren, um zu bestimmen, ob sich der Markt tendiert oder nicht. Unter den häufig verwendeten technischen Indikatoren dienen der durchschnittliche Richtungsindex (ADX) und der Choppiness Index ähnlichen Zwecken. Sie können die beiden Zeitintervalle kurz und lang auswählen. 20 und 50 sind die Vorgaben, aber 10 und 30 oder 40 können für kürzerfristige Händler attraktiver sein. Anders als die traditionellen Trendindikatoren kombiniert BBTrend Richtungsinformationen mit Trendinformationen. Werte unter Null deuten auf negative Tendenzen hin und die Werte über Null zeigen positive Tendenzen. Je weiter das Ablesen von Null desto stärker der Trend. BBAccumulation 58 BBAccumulation kombiniert drei Volumenindikatoren, Akkumulationsverteilung (AD), Intraday Intensity (II) und On Balance Volume (OBV) in einem Bollinger Band-Framework. Zuerst werden die Indikatoren mit b normalisiert, dann werden sie kombiniert. OBV untersucht die periodische Änderung, II untersucht die Schließstelle im Periodenbereich und AD untersucht die Beziehung zwischen dem offenen und dem nahen Periodenbereich. Wenn sie normalisiert sind, sind sie vergleichbar und geben zusammen ein ausgezeichnetes Bild von den Angebotsnachfrageeigenschaften eines Wertpapiers. BBPersist 58 BBPersist ist eine einfache, elegante Zählanwendung, die Highs über dem oberen Bollinger Band zählt und unterhalb des unteren Bollinger Bandes sinkt und sie zur Erzeugung eines Indikators netzt. BBPersist zeigt das Gleichgewicht zwischen Kraft und Schwäche im Laufe der Zeit und ist sehr hilfreich bei der Diagnose, dass schwierige analytische Problem, den Weg nach oben oder unten die Bands. Im Allgemeinen sollen Volumenindikatoren die Nachfrageverhältnisse auf dem Markt klären. Zwei Modi der Analyse sind gemeinsame, Trend und Divergenz. Bei den Standardversionen ist die Trendanalyse in der Regel der erste Schritt, bei dem Warnungen generiert werden, da sich Divergenzen zwischen Preis - und Indikatorwirkung entwickeln. Volumen 58 Dies ist ein einfaches Balkendiagramm des Transaktionsvolumens, das für jede Periode aufgezeichnet ist, die in dem Diagramm oben aufgezeichnet ist. Ein gleitender Durchschnitt ist enthalten, um hohe und niedrige Volumenperioden zu identifizieren. Sie können die Anzahl der Perioden in der durchschnittlichen 50 ist die Standardeinstellung. Normalisiertes Volumen 58 Normalisiertes Volumen ist durch einen Durchschnitt geteilt. Dieses Diagramm hat zwei Hauptanwendungen, die es erlaubt, zu beurteilen, ob das Volumen hoch oder niedrig auf einer relativen Basis ist, und es erlaubt den Vergleich der Lautstärke von Ausgabe zu Ausgabe. Sie können die Anzahl der Perioden in der durchschnittlichen 50 ist die Standardeinstellung. Die horizontale Linie bei 100 ist, wo das Volumen für diese Periode gleich dem n-Periodendurchschnitt ist. Es kann hilfreich sein, das Volumen so hoch zu betrachten, wenn es über 125 und niedrig ist, wenn es unter 80 liegt. Auf Balance Volume 58 On-Balance Volume (OBV) ist eine der ältesten und bekanntesten aller Lautstärke-Indikatoren. OBV wurde von Joe Granville popularisiert und ist ein guter Trendindikator. OBV fügt Volumen zu einer laufenden Summe hinzu, wenn der Preis fortschreitet und das Volumen von der laufenden Summe subtrahiert, wenn der Preis sinkt. Es soll die Grundkräfte des Angebots und der Nachfrage modellieren, die den Markt antreiben. Eine exponentielle Glättung ist verfügbar. Preis-Volumen Trend 58 Preis-Volumen Trend (PVT) ist David Marksteins Variation auf On-Balance Volume (OBV), in dem die prozentualen Änderungen von Zeitraum zu Zeitraum verwendet werden, um Volumen zu analysieren. Eine exponentielle Glättung ist verfügbar. Accumulation-Distribution 58 Accumulation-Distribution (AD) wurde von Larry Williams entwickelt, um den Kaufdruck (Akkumulation) und den Verkaufsdruck (Verteilung) zu verfolgen. AD vergleicht den Bereich zwischen dem offenen und dem nahen Bereich des Tages. Es ist ein Konzept sehr eng mit japanischen Candlestick-Charts verwandt. Eine exponentielle Glättung ist verfügbar. Intraday Intensity 58 Intraday Intensity (II) wurde von dem Ökonomen David Bostian entwickelt. Dieser Indikator verwendet die Position der Naht in Bezug auf die hohen und niedrigen zu parse Volumen. Es soll die Aktivitäten der institutionellen Händler verfolgen große Blöcke bewegen den Markt in Richtung ihres Auftragsflusses - zunehmend so in Richtung zum Ende. Eine exponentielle Glättung ist möglich. (In manchen Programmen ist dieser Indikator als Money Flow bekannt.) Wynia Volume Profile 58 Dieser Indikator wurde von Fred Wynia entwickelt und verwendet eine Zick-Zack-Funktion, um den Preis zu filtern, und vergleicht dann die Lautstärke in Aufwärts - und Abwärtsschwankungen. Der Indikatorwert ist das Verhältnis des Volumens in den Aufwärtsschwüngen zu dem Volumen in den Abwärtsschwüngen oder umgekehrt. Dieser Indikator ist nützlich für die Erkennung von Rallyes oder Ablehnungen, die keine ausreichende Unterstützung haben, um fortzufahren. Gesponserte Band 58 Sponsored Volume (SV) ist eine Version von Intraday Intensity (II) von Jim Alphier, die wahre Höhen und Tiefen anstelle von periodischen Höhen und Tiefen in ihrer Berechnung verwendet. Wenn Sie etwas handeln, das häufige und / oder große Lücken aufweist, können Sie diese Version von II verwenden. Eine exponentielle Glättung ist verfügbar. Interday-Akkumulation 58 Interday-Akkumulation (IA) ist eine Version von Accumulation-Distribution (AD), die wahre Höhen und Tiefs anstelle von periodischen Höhen und Tiefs in ihrer Berechnung verwendet. Wenn Sie etwas handeln, das häufige und / oder große Lücken aufweist, können Sie diese Version von AD verwenden. Eine exponentielle Glättung ist verfügbar. Die Umwandlung von Volumenindikatoren in Oszillatorform erhöht den Fokus auf die kurzfristige Situation und nicht auf die Trendanalyse, die bei den Standardversionen üblicher ist. Divergenzen sind hier wichtiger als auch Warnungen, die erzeugt werden, wenn das obere Bollinger Band reg markiert ist und der Indikator unter Null oder umgekehrt ist. Für viele dieser Indikatoren kann die einfache Richtlinie von bullish über Null und Bär unten unter Null ziemlich nützlich sein. Accumulation-Distribution 58 Accumulation-Distribution (AD) ist die geschlossene Form der Accumulation-Distribution (AD). AD berechnet wird, indem die n-Periodensumme von AD genommen wird und durch die n-Periodensumme des Volumens dividiert wird, ist das Ergebnis ein normalisiertes AD, das nun von Ausgabe zu Ausgabe vergleichbar ist. 20 ist die Standardzeit. Intraday Intensity 58 Intraday Intensity (II) ist die geschlossene Form der Intraday Intensity (II). II berechnet wird, indem die n-Periodensumme von II genommen wird und durch die n-Periodensumme des Volumens dividiert wird, ist das Ergebnis ein normalisiertes II, das nun von Ausgabe zu Ausgabe vergleichbar ist. 21 ist die Standardzeit. (In einigen Programmen ist dieses Kennzeichen als Money Flow oder Money Flow bekannt.) Sponsored Volume 58 Sponsored Volume (SV) ist die geschlossene Form von Sponsored Volume (SV). SV wird berechnet, indem die n-Periodensumme von SV und die Division durch die n-Periodensumme des Volumens berechnet wird, wobei das Ergebnis ein normalisiertes SV ist, das nun von der Ausgabe bis zur Ausgabe vergleichbar ist. 21 ist die Standardzeit. Interday-Akkumulation 58 Interday-Akkumulation (IA) ist die geschlossene Form der Interday-Akkumulation (IA). IA berechnet wird, indem die n-Periodensumme von IA genommen wird und durch die n-Periodensumme des Volumens dividiert wird, ist das Ergebnis ein normalisiertes IA, das von der Emission bis zur Ausgabe vergleichbar ist. 20 ist die Standardzeit. Money Flow Index (MFI) 58 Der Money Flow Index (MFI) vergleicht das Volumen von Periodenperioden mit Periodenabschnitten in Perioden auf ähnliche Weise wie der Relative Strength Index. Der typische Preis, (hohe niedrige schließen) / 3, wird benutzt, um Perioden von unten zu trennen. Die Zeiträume werden gemittelt und ein Verhältnis von bis zu Unten genommen. Sie können die Anzahl der in der Berechnung verwendeten Perioden angeben. 14 ist die Standardzeit. Der volumengewichtete MACD 58 VWMACD wurde von Buff Domeier erstellt und verwendet dieselbe Berechnung wie MACD, jedoch werden statt des exponentiellen Mittelwerts volumengewichtete Durchschnittswerte verwendet. Die verwendeten Perioden sind 12, 26, 9 (Signal). Genauso behandeln wie Sie MACD. Volumen-Oszillator 58 Diese Anzeige berücksichtigt nur Volumen. Es ist der Unterschied zwischen einem kurzen bewegten Volumenmittel und einem längeren. Es wird verwendet, um Volumenmuster in Bezug auf Preismuster zu bestätigen. So kann zum Beispiel untersucht werden, ob genügend Volumen vorhanden ist, um eine Rallye oder einen Rückgang zu unterstützen. Sie können die Anzahl der Perioden angeben, die in den Durchschnitten 10 und 20 verwendet werden, sind die Standardwerte. Volumen-Preis-Bestätigungs-Indikator 58 VPCI ist Buff Dormeiers Bemühung, das alte technische Analyse-Konzept der Preis-Volumen-Bestätigung in einem technischen Indikator zu kodifizieren. VPCI gewann den Dow Award im Jahr 2007. Sie können das Papier mit Anwendungsbeispielen hier lesen. Tinyurl / 8clzjhq Es gibt vier Preis / Volumen Bestätigung Möglichkeiten, die dieser Indikator umfasst: Steigende Preis und Volumen, starke Nachfrage, bullish. Falling Preis und Volumen, schwache Versorgung, bullish. Steigender Preis und sinkendes Volumen, schwache Nachfrage, bearish. Fallendem Preis und steigendem Volumen, starkem Angebot, bärisch. Directional Movement Index 58 Diese von Wells Wilder erstellten Indikatoren analysieren die Preisstruktur in die positiven und negativen Komponenten DMI und DMI-, die viele für Kauf - und Verkaufssignale verwenden. Das interessanteste Merkmal ist jedoch ein Derivat der DMI-Indizes mit dem Namen Average Directional Movement Index, ADX. ADX gibt an, ob die Daten trimmen oder nicht. Werte über 18 zeigen Trends an, während Werte unter 18 mit Märkten für Handelsbereiche verbunden sind. Die Richtung der Linie ist auch wichtig, steigt gleichmäßig steigende Trendstärke und fallend, abnehmend. Sie können die Rückblickperiode auswählen. 14- und 18-Tage-Berechnungszeiträume sind sehr häufig. Vertical Horizontalfilter 58 Tushar Chandes Trendanalyse-Tool vergleicht die zurückgelegte Strecke innerhalb eines Bereichs mit dem Bereich selbst. In einem perfekt tendenziellen Markt reiste die Strecke und die Strecke ist die gleiche. Die Formel ist Bereich / Entfernung. Da es immer mehr Reisen zur Deckung der Reichweite, nimmt der Wert der VHF. Der Standardwert ist 14 Tage. Choppiness Index 58 Choppiness Index, entwickelt von E. W. Dreiss, nutzt Chaos-Prinzipien, um Choppiness oder Direktionalität des Marktes zu messen, unabhängig davon, ob die Preise steigen oder wenn wir in einem Konsolidierungszeitraum sind. Der Kerngedanke ist, die kombinierte Länge aller Balken in einem Bereich (die Tinte) mit dem Periodenbereich zu vergleichen. Niedrige Werte (unter 38) zeigen Trends (aufwärts oder abwärts) und hohe Werte (über 62) zeigen deutliche Konsolidierungen im Preis an. Aroon Indicator 58 Aroon wurde von Tushar Chande entwickelt und ist entworfen, um Richtung und Größe eines Trends zu identifizieren. Aroon besteht aus 3 Zeilen: Aroon Up, Zeile über 70 zeigt einen Aufwärtstrend Aroon Down, Zeile über 70 zeigt einen Abwärtstrend und Aroon Oszillator, Linie nahe Null zeigt eine Konsolidierungsphase (kein Trend). Die Idee ist, die Anzahl der Tage seit dem Hoch des Bereichs (dies ist die obere Zeile) und die niedrige des Bereichs (dies ist die Abwärtslinie) zu zählen, ein weiteres einfaches Konzept, das überraschend tiefe Marktkenntnis produzieren kann. The Range Indicator (TRI) veröffentlichte von Jack L. Weinberg im Juni 1995 die Ausgabe von Technical Analysis of Stocks Commodities, der Range Indicator (TRI) vergleicht High minus low (der Bereich) mit close versus close (die Änderung). Suchen Sie nach Trends, um von niedrigen Niveaus des TRI zu beginnen, wenn Strecke und Änderung im Gang sind und für Tendenzen, von hohen Niveaus von TRI zu beenden, wenn Strecke und änderung außer Betrieb sind. Abweichung von Durchschnitt 58 Abweichung vom Durchschnitt ist das grundlegendste überkaufte / überverkaufte Werkzeug. Es drückt aus, wie weit die Preise vom Mittelwert abweichen, gemessen mit einem n-Periodendurchschnitt. Der Istwert ist die prozentuale Abweichung vom Mittelwert. Ein 50-Periodendurchschnitt ist der Standardwert, obwohl 10- und 20-Periodendurchschnitte üblicherweise ebenfalls verwendet werden. Commodity Channel Index 58 CCI ist ein überkauftes / überverkauftes Tool, das die Volatilität als Maßstab und eine alte Skalierungskonvention verwendet, die aus dem Commodity-Futures-Markt-Erbe abgeleitet wird. 20 Perioden sind die Standardwerte. Siehe BBIndex für eine moderne Version dieses Indikators. Departure Chart 58 Das Departure Chart ist eines der ältesten technischen Studien. Es misst den Unterschied zwischen zwei gleitenden Durchschnitten des Preises, eine kurze und eine lange. Seine primäre Verwendung ist als Trend Identification Tool, aber es kann auch verwendet werden, um überkaufte und überverkauft Bedingungen zu identifizieren. 10 und 20 sind die Default-Perioden. MACD 58 Gerald Appel erstellt MACD, ein Abfahrtsdiagramm mit einem zusätzlichen Mittelwert, der als Signalleitung fungiert. Die MACD-Linie selbst ist die Differenz zwischen einem kurzperiodischen und einem langperiodischen exponentiellen Durchschnitt. Die Signalleitung ist ein n-periodischer exponentieller Durchschnitt der MACD-Leitung. Die Standardzeiträume für den kurzen, langen und exponentiellen Durchschnitt sind 12, 26 bzw. 9. MACD Histogramm ist die Differenz zwischen der MACD-Linie und dem Signal und wird als Frühwarnsystem für Trendänderungen verwendet. Momentum 58 Momentum ist die Punktänderung des Preises über einen bestimmten Zeitraum und kann der elementarste Indikator in der Werkzeugkiste des Technikers sein. Futures Händler sollen MTM über Rate of Change vorziehen, die die prozentuale Veränderung darstellt, da sie ihren Gewinn und Verlust besser modelliert. Die zweite Periode ist für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt von MTM. 12 ist die Standardzeit für MTM und 10 ist die Standardzeit für die Glättung, obwohl Sie drei versuchen möchten. Rate of Change 58 Rate of Change ist der prozentuale Unterschied des Preises über einen bestimmten Zeitraum. Aktienhändler sollen ROC über Momentum bevorzugen, da sie direkt von Ausgabe zu Ausgabe und von Zeit zu Zeit vergleichbar sind. 12 ist die Standardzeit für ROC. Chande Momentum Oszillator 58 CMO ist Tushar Chandes Versuch, reine Impuls zu erfassen. Die Idee besteht darin, über einen gegebenen Zeitraum den Auf - und Ab-Impuls separat aufzuaddieren und mit einem normalisierten Verhältnis zu vergleichen. Sie können festlegen, dass die Rückmeldungsperiode 14 die Standardeinstellung ist. Relative Momentum Index 58 Dies ist Roger Altmans Schwung Variation auf Welles Wilders Relative Strength Index, RSI. Statt akkumulieren / - Preisänderungen, RMI akkumuliert / - Wechsel in Impuls. Über 70 wird als überkauft betrachtet und unter 30 ist überverkauft. Der erste Parameter ist die Tage für die Berechnung des Impulses, der Standardwert ist 4. Der zweite Parameter ist der Zeitrahmen, der Standardwert ist 14. (HINWEIS: RMI RSI, wenn Zeitrahmen gleich ist und RMI-Impuls auf 1 gesetzt ist.) Relative Strength Index 58 Welles Wilders Relative Strength Index, RSI, ist ein klassisches technisches Analyse-Tool, das die Stärke auf Tage bis zur Schwäche an den Tage vergleicht. Die festen Werte von 70 (überkauft) und 30 (überverkauft) werden am häufigsten als Signalpegel verwendet. Allerdings können in einer bullishen Umgebung 80 und 40 besser geeignet sein und 60 und 20 werden oft in Bärenmärkten eingesetzt. Viele Analysten nutzen die Schwankungen der RSI durch verschiedene Ebenen, um Stier und Bär Märkte zu definieren. Normalisierter RSI 58 Siehe RSI. Plotten 50-Tage, 2,1 Standardabweichung Bollinger-Banden auf RSI ermöglicht es dem Analytiker, auf feste Werte und Fokus auf Indikator-Aktion verzichten. Das obere Band dient der gleichen Rolle wie RSI 70 (overbought) und das untere Band dient der gleichen Rolle wie RSI 30 (überverkauft). Hier gehen wir einen Schritt weiter und erstellen Sie eine normalisierte RSI durch Plotten b von RSI mit 50-Tage-Bollinger-Bands. Die Formel ist: Normalisiertes RSI (RSI - LowerBB (RSI)) / (upperBB (RSI) - lowerBB (RSI)) So jetzt 0.0 dient als überverkauft und 1.0 dient als überkauft. Stochastische RSI 58 Stochastische RSI ist das Ergebnis einer Heirat von zwei Indikatoren, Stochastik und der Relative Strength Index. Interpretation ist einfacher und klarer als für RSI allein. Die allgemeinen Regeln sind die gleichen wie für RSI, Stochastics oder andere überkaufte / überverkaufte Index. Divergenzanalyse ist Besonderheit nützlich. Mathematisch stochastische RSI ist ein n-Perioden-Stochastik eines m-Periode RSI. Die Vorgaben für n und m sind in der Regel 14. Bitte beachten Sie für unsere Version dieses Ansatzes den normierten RSI, bei dem RSI mit Bollinger Bändern normalisiert wird. Stochastischer RSI wurde von Tushar Chande geschrieben. Qstick 58 Qstick ist ein gleitender Durchschnitt der Körper der japanischen Leuchter, die Beziehung zwischen dem offenen und dem nahen. Qstick ist negativ, wenn die Schließungen kleiner waren als die Öffnungen im Durchschnitt und positiv, wenn die Schließungen größer waren als die Öffnungen einen Durchschnitt. Es ist also ein Blick auf den internen Trend der Preisstruktur. 5-10 Tage Perioden sind am häufigsten. Qstick steht in engem Zusammenhang mit der Akkumulationsverteilung. Ultimate Oszillator 58 Dies ist Larry Williams gewichteter Impulsoszillator. Der Ultimate Oscillator ist eine Kombination aus drei verschiedenen Einzeloszillatoren unterschiedlicher Zeitrahmen. Dies ist in der Regel die glatteste unserer Impulswerkzeuge. Sie können die Zeitrahmen für die drei zugrunde liegenden Oszillatoren 5, 10 und 20 als Standardwerte angeben. Vergleichende relative Stärke 58 Relative Stärke vergleicht zwei Preisreihen über Zeit, indem sie ein Verhältnis von einem zum anderen nimmt. Eine RS-Linie wird am häufigsten verwendet, um die Performance einer Aktie mit dem Markt oder seiner Industriegruppe zu vergleichen. Eine steigende RS-Linie zeigt die Leistungsfähigkeit an, während eine fallende RS-Leitung eine Unterleistung anzeigt. Beispielsweise zeigt IBM / SPY die Performance von IBM gegenüber dem SP 500 Index ETF. Stochastik K D 58 Dies ist George Lanes Stochastics, ein Indikator für die Position des aktuellen Preises relativ zur Preisspanne der vergangenen n-Perioden. Berechnung: k (letzter Preis - am niedrigsten (niedrig, n) / (höchste (hohe, n) - niedrigste (niedrige, n)) 100 d n-Periode sma von k Der erste Eingang setzt die Rückblickperiode für niedrigstes Tief und Der schnelle Stochastische stellt k und einen Durchschnitt von k dar. Die langsame stochastische Darstellung senkt die Rohberechnung und fügt eine zweite Glättung hinzu. Verwendung: Signal: d line wird im Allgemeinen verwendet Als Über - / Unterschreitung: Über 80 bedeutet, dass der aktuelle Preis nahe dem oberen Ende des n-Tage-High-Low-Bereichs liegt und unter 20 der Wert nahe am unteren Ende des Bereichs liegt Divergenz: Bullish Reversal - Preis sinkt nach unten, Stochastik ist auf dem Boden und wird aufgedreht Bearish Reversal - der Preis steigt, Stochastic ist Peaking und Drehen Stochastischer Impuls 58 Stochastischer Impuls ist ein BBands Exklusivindikator. Es ist eine Variation auf BBImpulse, die die Änderungen in Stochastics anstatt die Änderungen in b darstellt. Eine andere Möglichkeit ist, dass BBImpulse die Impulsstärke in Bezug auf die Bollinger Bands misst und Stochastische Impulse die Impulsstärke in Bezug auf die Reichweite misst. (Siehe BBImpulse.) Williams R 58 Dies ist eine Variation auf Stochastik, die einige bevorzugen. R zeigt, wo Sie sich im Bereich der letzten n-Tage ohne Glättung befinden. Beachten Sie, dass die Skala von der für Stochastik umgekehrt ist. Ein 10- oder 20-Tage-Zeitraum ist ein guter Ausgangspunkt für Aktien. Durchschnittliche True Range 58 Die True Range eines Problems für einen bestimmten Zeitraum ist die hohe minus der niedrigen plus jede Lücke im Preis, die zwischen den Sitzungen gebildet. Es ist die Strecke, wie es gehabt worden sein könnte, das Handel 24 Stunden lang fortsetzte. Durchschnittlicher True Range ist ein n-Perioden-Durchschnitt von True Range. Dies ist eine grundlegende Volatilität Werkzeug, das oft in Handelssysteme, Position Sizing und die Einstellung von Stopps wie Kronleucherstopps verwendet wird. Der verstorbene Jim Alphier verstarb unerwartet im Jahr 1990. Er war ein Portfoliomanager, Markthistoriker und ein Meistertechniker, der das meiste Wissen mit ihm zum Grab nahm. Glücklicherweise war alles nicht verloren und ich konnte drei von Jims Indikatoren von Fred Wynia: Erwartungen, Psychologie und Überzeugung lernen. Wir fühlen, dass diese drei zu seinen wichtigsten Beiträgen gehören, und wir sind zuversichtlich, dass diese Versionen einigermaßen zutreffend für seine Vorstellungen sind. (Siehe Sponsored Volume in der Band-Indikatoren für eine seltene Alphier Beitrag zur Volumenanalyse.) Alphier Psychology 58 Dies ist eine kurzfristige Komponente der Erwartungen Kurve, die empfindlicher als Erwartungen ist. Es ist kürzerfristig im Ausblick und kann allein genutzt werden oder dazu beitragen, Veränderungen in der Erwartungs-Kurve vorwegzunehmen. Alphier-Erwartung 58 Die Erwartungs-Kurve ist eine Angebotsbedarfsberechnung nach der Akkumulationsverteilung oder Intraday-Intensität. Es ist mit Jims einzigartigen Flair ausgeführt und es ist nicht wirklich etwas anderes in der technischen Analyse ganz wie es. Verwenden Sie es wie jedes andere Angebot-Nachfrage-Tool - Volumen ist kein Faktor - oder folgen Sie den Regeln, die wir in der Tabelle implementiert haben. Erwartungsdiagrammregeln: 1. 40 und 160 begrenzen die überverkauften und überkauften Zonen. 2. Warnsignale Rote Minuszeichen (-) sind Verkaufsalarme Grüne Minuszeichen (-) sind Warnmeldungen Warnungen sind Vorläufer für Signale. Sie können als Signale für aggressive Investoren dienen. Rote Pluszeichen () sind regelmäßige Verkaufssignale Grüne Pluszeichen () sind regelmäßige Kauf-Signale Rote Asterie () sind Hauptverschiebung Verkaufssignale Grüne Asterie () sind Hauptverschiebung Kauf-Signale Rote Hashtags () sind Umkehrung Verkaufssignale Grüne Hashtags () sind Umkehrung Signale kaufen Nach einem Major-Shift-Signal wird das erste gegenüberliegende Regelsignal ignoriert. Rote Punkte sind 200 Verkaufsregeln (2. aufeinanderfolgende Erwartung über 200) Grüne Punkte sind 0 Buy Rules (2. Konsekutive Erwartung weniger als 0) Alphier Conviction 58 Dies ist ein klassischer Divergenzindikator, der nur so implementiert ist, wie Jim es hat Arbeitet durch Bereitstellen eines Vergleichs der Zählungen von plus und minus Tagen gegenüber den tatsächlichen erzielten Gewinnen. Die klassische Divergenzanalyse ist hier am besten. Download für FREEBollinger Band Squeeze Bollinger Band Squeeze Einleitung Die Bollinger Band Squeeze tritt auf, wenn die Volatilität auf ein niedriges Niveau sinkt und die Bollinger Bands schmal sind. Nach John Bollinger sind Zeiten mit geringer Volatilität oft von Perioden hoher Volatilität gefolgt. Daher kann eine Volatilitätskontraktion oder - verengung der Bänder einen signifikanten Fortschritt oder Abfall voraussehen. Sobald die Squeeze-Wiedergabe eingeschaltet ist, wird ein nachfolgendes Bandunterbrechungssignal zum Start eines neuen Zuges gegeben. Ein neuer Fortschritt beginnt mit einem Squeeze und einer nachfolgenden Pause über dem oberen Band. Ein neuer Rückgang beginnt mit einem Squeeze und einem nachfolgenden Break unterhalb des unteren Bandes. Definieren der Indikatoren Bevor wir uns die Details ansehen, werden wir einige der wichtigsten Indikatoren für diese Handelsstrategie überprüfen. Zuerst werden zur Veranschaulichung die täglichen Preise und die Einstellung der Bollinger-Bänder zu 20 Perioden und zwei Standardabweichungen, die die Standardeinstellungen sind, verwendet. Diese können geändert werden, um den Handelspositionen oder den Merkmalen des zugrunde liegenden Wertpapiers zu entsprechen. Bollinger Bands beginnen mit dem 20-Tage-SMA der Schlusskurse. Die oberen und unteren Bänder werden dann zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts eingestellt. Die Bänder bewegen sich weg von dem gleitenden Durchschnitt, wenn sich die Volatilität ausdehnt und sich in Richtung des gleitenden Durchschnitts bewegt, wenn die Volatilität sich zusammenzieht. Es gibt auch einen Indikator, um den Abstand zwischen den Bollinger-Bändern zu messen. Geeigneterweise wird dieser Indikator Bollinger BandWidth genannt oder nur das BandWidth-Kennzeichen. Es ist einfach der Wert des oberen Bandes weniger der Wert des unteren Bandes. Verständlicherweise haben Aktien mit höheren Preisen tendenziell höhere Bandbreitenablesungen als Aktien mit niedrigeren Preisen. If price equals 100 and BandWidth equals 5, then BandWidth would be 5 of the price. If price equals 20 and BandWidth equals 1, then BandWidth would also be 5 of price. Keep this in mind when using the indicator. The Bollinger Band Squeeze is straightforward strategy that is relatively simple to implement. First, look for securities with narrowing Bollinger Bands and low BandWidth levels. Ideally, BandWidth should be near the low end of its six month range. Second, wait for a band break to signal the start of a new move. An upside bank break is bullish, while a downside bank break is bearish. Note that narrowing bands do not provide any directional clues. They simply infer that volatility is contracting and chartists should be prepared for a volatility expansion, which means a directional move. BandWidth Signal Recap: Bollinger Bands narrow on the price chart. The BandWidth is near the low end of its six month range. Price breaks above the upper band or below the lower band. Trading Signals Even though the Bollinger Band Squeeze is straight forward, chartists should at least combine this strategy with basic chart analysis to confirm signals. For example, a break above resistance can be used to confirm a break above the upper band. Similarly, a break below support can be used to confirm a break below the lower band. Unconfirmed band breaks are subject to failure. The chart below shows Starbucks (SBUX) with two signals within a two month period, which is relatively rare. After a surge in March, the stock consolidated with an extended trading range. SBUX broke the lower band twice, but did not break support from the mid March low. Basic chart analysis reveals a falling wedge type pattern. Notice that this pattern formed after a surge in early March, which makes it a bullish continuation pattern. SBUX subsequently broke above upper band and then broke resistance for confirmation. After the surge above 40, the stock again moved into a consolidation phase as the bands narrowed and BandWidth fell to back to the low end of its range. Another setup was in the making as the surge and flat consolidation formed a bull flag in July. Despite this bullish pattern, SBUX never broke the upper band or resistance. Instead, SBUX broke the lower band and support, which led to a sharp decline. Because the Bollinger Band Squeeze does not provide any directional clues, chartists must use other aspects of technical analysis to anticipate or confirm a directional break. In addition, to basic chart analysis, chartists can also apply complimentary indicators to look for signs of buying or selling pressure within the consolidation. Momentum oscillators and moving averages are of little value during a consolidation because these indicators simply flatten along with price action. Instead, chartists should consider using volume-based indicators, such as the Accumulation Distribution Line, Chaikin Money Flow, the Money Flow Index (MFI) or On Balance Volume (OBV). Signs of accumulation increase the chances of an upside breakout, while signs of distribution increase the chances of a downside break. The chart above shows Lowes Companies (LOW) with the Bollinger Band Squeeze occurring in April 2011. The bands moved to their narrowest range in months as volatility contracted. The indicator window shows Chaikin Money Flow weakening in March and turning negative in April. Notice that CMF reached its lowest level since January and continued lower into early May. Negative readings in Chaikin Money Flow reflect distribution or selling pressure that can be used to anticipate or confirm a support break in the stock. The example above shows Intuit (INTU) with a Bollinger Band Squeeze in September and breakout in early October. During the squeeze, notice how On Balance Volume (OBV) continued to move higher, which showed accumulation during the September trading range. Signs of buying pressure or accumulation increased the chances of an upside breakout. Before breaking out, the stock opened below the lower band and then closed back above the band. Notice that a piercing pattern formed, which is a bullish candlestick reversal pattern. This pattern reinforced support and follow through foreshadowed the upside breakout. The Head Fake In his book, Bollinger on Bollinger Bands, John Bollinger advises chartists to beware of the head fake. This occurs when prices break a band, but suddenly reverse and move the other way, similar to a bull or bear trap. A bullish head fake starts when Bollinger Bands contract and prices break above the upper band. This bullish signal does not last long because prices quickly move back below the upper band and proceed to break the lower band. A bearish head fake starts when Bollinger Bands contract and prices break below the lower band. This bearish signal does not last long because prices quickly move back above the lower band and proceed to break the upper band. Conclusions The Bollinger Band Squeeze is a trading strategy designed to find consolidations with decreasing volatility. In its purest form, this strategy is neutral and the ensuing break can be up or down. Chartists, therefore, must employ other aspects of technical analysis to formulate a trading bias to act before the break or confirm the break. Acting before the break will improve the risk-reward ratio. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Click here for a chart of the SampP 500 ETF with Bollinger Bands and the BandWidth indicator. Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die zusätzliche Mitglieder kopieren und einfügen können. This code divides the difference between the upper band and the lower band by the closing price, which shows BandWidth as a percentage of price. In general, BandWidth is narrow when it is less than 4 of price. Chartists can use higher levels to generate more results or lower levels to generate fewer results. Bollinger Band Squeeze: